Evaluasi Strategi Trading, Apakah Strategiku Sudah Tepat?

Yuk lakukan evaluasi strategi trading untuk mengukur seberapa sesuai strategi trading yang Anda lakukan dengan kondisi pasar yang dinamis.

Tujuan utama trader dan investor tentu untuk meraih profit dan memperoleh peningkatan nilai terhadap modal yang ia miliki. Jika tidak untuk profit, tentu tidak akan ada yang melakukan trading, bukan?

Berbagai cara telah trader dan investor lakukan untuk meraih profit konsisten. Mereka mempelajari strategi demi strategi dan memilih metode yang paling menghasilkan dan sesuai.

Untuk memperoleh strategi profit yang relevan tentu perlu adanya evaluasi secara berkala. Sudah tepatkah strategi trading tersebut? Masih sesuaikah strategi tersebut dengan kondisi pasar yang dinamis?

Mari kita bahas melalui artikel di bawah ini.

Rubrik Finansialku

Daftar Isi

Mengapa Penting

Kegiatan mengevaluasi performa trading mungkin bisa membuat banyak trader galau. Khawatir jika hasil trading-nya belum sesuai target atau pun khawatir jika ternyata strategi yang selama ini menjadi “senjata” dalam bertransaksi justru sudah tidak mampu menjadi pedoman menghadapi pasar yang dinamis.

Dengan mengevaluasi trading selama ini, kita jadi mengetahui apa yang sudah baik dan masih kurang sehingga bisa memperbaiki serta meningkatkan lagi performanya.

Evaluasi ini membuat trader menjadi objektif dengan strategi yang selama ini ia gunakan. Bahkan sangat objektif daripada sekadar melakukan back test terhadap sejarah harga yang sudah berlalu.

Saat ini trader dan investor sangat terbantu dalam melakukan evaluasi. Platform trading sekarang pun umumnya memiliki fitur untuk melihat laporan performa trading yang bisa menyesuaikan jangka waktunya.

Laporan ini menunjukan berbagai data misalnya persentase profit maupun loss, kerugian terbesar, keuntungan terbesar, dan lain-lain.

Data-data ini muncul berdasarkan rekaman transaksi yang telah berjalan, sehingga trader tidak perlu repot menghitung manual angka-angkanya.

Dengan mempelajari data-data ini, trader dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya.

Evaluasi trading ini bekerja untuk melengkapi trading jurnal yang selama ini ada. Jika jurnal trading berisi strategi dan hasil, evaluasi trading mengolah data hasil trading secara statistik. Sehingga trader dapat mengetahui mana strategi yang efektif maupun kurang efektif.

Seberapa Sering Melakukan Evaluasi?

Frekuensi evaluasi tergantung pada gaya trading Anda. Day trader tentu lebih sering melakukan transaksi daripada swing trader. Sehingga semakin tinggi juga frekuensi melakukan evaluasinya.

Jika Anda melakukan kurang dari 5 transaksi per bulan, maka kita sarankan melakukan evaluasi 3 bulan sekali. Namun jika Anda seorang day trader yang melakukan transaksi hampir tiap hari, maka Anda perlu melakukan evaluasi tiap bulan.

Melakukan evaluasi strategi trading yang terlalu sering juga tidak berdampak signifikan. Justru membuat trader menjadi galau, tidak yakin dengan strategi yang dipilih dan sering ganti strategi.

Padahal belum tentu strategi itu sudah berjalan dengan tepat namun sudah menggantinya dengan strategi baru.

Komponen Evaluasi

Berikut ini beberapa parameter evaluasi yang membantu Anda menilai performa trading. Sebenarnya parameter ini bisa sangat beragam, namun beberapa parameter ini yang paling mendasar:

Annualized Return: besarnya profit yang Anda hasilkan dalam 1 tahun.
Total Net Profit: menunjukan profit bersih setelah dipotong loss dan komisi. Nilai ini bisa jadi evaluasi terhadap trading sistem yang Anda gunakan dalam waktu spesifik.

Max Drawdown: nilai kerugian terbesar dalam periode tertentu. Perhitungannya berdasarkan puncak modal tertinggi dengan kerugian terbesar. Dengan mengetahui nilai ini, trader bisa mengevaluasi risiko maupun porsi risk reward yang tepat.
Average Trade Net Profit: nilai jumlah rata-rata profit maupun loss per transaksi. Angka ini berasal dari pembagian total transaksi profit dengan jumlah transaksi yang menghasilkan profit.

Percent Profitable: probabilitas profit. Nilainya berasal dari membagi jumlah transaksi profit dengan total transaksi yang ada. Tidak ada standar angka persentase ideal, karena menyesuaikan dengan besarnya profit atau loss pada tiap transaksi. Misalnya trader yang risk reward-nya jauh lebih besar, maka persentase profitnya tidak perlu mencapai 70%. Hanya dengan 50%, maka ia bisa tetap withdraw konsisten karena profitnya besar namun loss-nya jauh lebih kecil. Namun jika rasio risk reward-nya berdekatan, maka persentase profit harus besar hingga di atas 70%.

Biaya Pengeluaran selama Trading

Jangan salah, biaya selama trading tidak hanya loss saat transaksi lho. Ada berbagai pengeluaran lain yang diam-diam memotong uang kita. Mereka adalah komisi dan slippage (selisih harga jual beli).

Karena nilainya kecil, mereka sering luput dari perhatian para trader pemula. Padahal walau sedikit, nilainya jika terkumpul bisa banyak lho!

#1 Komisi dan Market Data

Sebagai trader retail, tentu kita perlu perantara perdagangan yaitu broker. Sebagai imbalannya, broker mengenakan berbagai biaya seperti langganan market data, biaya bulanan, dan yang pasti biaya tiap kali transaksi.

Pilihlah market data yang sesuai kebutuhan Anda agar efisien. Selain itu biaya transaksi day trader tentu jauh lebih tinggi daripada swing trader.

Ini juga menjadi evaluasi, apakah menjadi day trader lebih menguntungkan dan berhasil mengumpulkan lebih banyak profit bagi Anda?

#2 Slippage

Jika komisi merupakan hal yang jarang diperhitungkan trader, maka slippage lebih jarang lagi disadari keberadaannya. Apa itu slippage?

Pernahkah Anda mengalami ketika beli suatu instrumen di US$1.5 namun rupanya yang terbeli US$1.6? Atau ketika jual, Anda sebenarnya memerintahkan untuk jual di US$2, namun hanya terjual di US$1.9? nah, inilah yang dimaksud slippage.

Nilainya terlihat kecil, namun jika dikalikan dengan kuantitas yang dibeli, percayalah nilainya akan “lumayan”.

Besarnya pengeluaran baik komisi maupun slippage juga perlu dievaluasi. Jika nilainya tidak wajar, mungkin Anda perlu mempertimbangkan mengganti broker yang digunakan sehingga komisi lebih minim dan tentunya minimal pula slippage nya.

Evaluasi Trading

Laporan performa trading baik melihat transaksi yang sudah lewat lama maupun yang baru dilakukan bisa membantu trader dalam mengevaluasi apakah strateginya sudah tepat untuk menjadi pedoman bertransaksi.

Strategi beberapa tahun lalu belum tentu sama di masa depan, seperti yang kita ketahui pasar senantiasa berubah dan bersifat dinamis.

Mengevaluasi hasil trading membantu trader mengetahui strategi mana yang berjalan baik maupun yang perlu evaluasi.

Nah, sudah siap evaluasi strategi trading Anda? Tentu saja berita ini bermanfaat bagi Anda. Tapi tulisan ini akan lebih bermanfaat lagi apabila Anda membagikannya pada rekan-rekan Anda yang juga sama-sama melakukan trading.

Yuk bagikan!

Sumber Referensi: